Сравнение MHOIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MHOIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHOIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | -1.05% | 8.54% | 7.55% | 11.97% | -10.72% | 2.97% | 4.28% | 6.17% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MHOIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
MHOIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.99%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHOIX и CCLFX
MHOIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
MHOIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
MHOIX
CCLFX
Сравнение MHOIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHOIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 8.00 | -6.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 16.02 | -13.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 5.88 | -4.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 16.71 | -14.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 101.37 | -91.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHOIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 8.00 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 5.15 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 4.53 | -3.51 |
Корреляция
Корреляция между MHOIX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHOIX и CCLFX
Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | 4.91% | 5.27% | 4.68% | 4.03% | 7.71% | 5.57% | 4.45% | 4.79% | 4.96% | 4.99% | 5.84% | 7.64% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHOIX и CCLFX
Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHOIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.07% | -3.91% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.38% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -2.25% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.09% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.16% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHOIX и CCLFX
MFS Global High Yield Fund (MHOIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHOIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 0.65% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 0.97% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.74% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1.89% | +3.17% |