PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKE с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKE с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skeena Resources Ltd (SKE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SKE и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skeena Resources Ltd (SKE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKE и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKE
Skeena Resources Ltd		30.68%172.13%78.69%-8.27%-48.99%-4.14%428.16%134.09%-59.87%784.19%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		7.53%35.39%11.18%10.87%-6.91%37.79%0.60%27.49%-17.07%4.00%
Разные валюты инструментов

SKE торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SKE показывает доходность 30.68%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 7.68%.

SKE

1 день
4.34%
1 месяц
-17.61%
С начала года
30.68%
6 месяцев
68.72%
1 год
207.33%
3 года*
71.85%
5 лет*
23.58%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.68%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.89%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skeena Resources Ltd

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с SKE:
SKE с TXG.TOSKE с WDO.TOSKE с OLA.TOSKE с AG
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

SKE vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKE
Ранг доходности на риск SKE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKE c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKEVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

3.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

4.34

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

4.39

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.60

27.79

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKE vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKE на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDY.TO равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKE и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKEVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

3.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между SKE и VDY.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKE и VDY.TO

SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKE
Skeena Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SKE и VDY.TO

Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SKEVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-39.21%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-10.07%

-21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.69%

-16.18%

-59.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-0.80%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-4.67%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

1.76%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SKE и VDY.TO

Skeena Resources Ltd (SKE) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKEVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

3.34%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.76%

7.60%

+40.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.91%

12.78%

+48.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.89%

15.45%

+42.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.41%

19.45%

+371.96%