PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKE с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKE с AG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKE (Skeena Resources Ltd) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SKE in Other Industrial Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 5 years, SKE returned 16.58%/yr vs -0.40%/yr for AG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKE и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skeena Resources Ltd (SKE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKE показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 2.10%.

SKE

1 день
-11.34%
1 месяц
-15.84%
С начала года
10.37%
6 месяцев
18.72%
1 год
76.13%
3 года*
70.98%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—

AG

1 день
-14.06%
1 месяц
-19.71%
С начала года
2.10%
6 месяцев
12.95%
1 год
102.45%
3 года*
43.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKE и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKE
Skeena Resources Ltd		10.37%172.13%78.69%-8.27%-48.99%-4.14%428.16%134.09%-59.87%784.19%
AG
First Majestic Silver Corp.		2.10%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-5.60%

Correlation

The correlation between SKE and AG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.48

Over the past year, SKE and AG have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKE:

$3.18B

AG:

$8.53B

EPS

SKE:

-$2.12

AG:

$0.60

Коэффициент P/B

SKE:

17.61

AG:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

SKE:

$0.00

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKE:

-$1.29M

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

SKE:

-$109.58M

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skeena Resources Ltd

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с SKE:
SKE с WDO.TOSKE с TXG.TOSKE с OLA.TOSKE с AENTSKE с VDY.TOSKE с MHHSKE с CCJ
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

SKE vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKE
Ранг доходности на риск SKE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKE c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKEAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.41

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.20

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.25

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKE vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKE и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKEAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SKE и AG

Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKEAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-90.20%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-46.87%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.40%

-46.87%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.69%

-76.89%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-46.87%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.40%

-59.20%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

19.60%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SKE и AG

Текущая волатильность для Skeena Resources Ltd (SKE) составляет 20.55%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что SKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKEAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

24.79%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

58.04%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

74.59%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.19%

61.63%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.33%

61.99%

+325.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKE и AG

SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
SKE
Skeena Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKE и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
470.07M
(SKE) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKE and AG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (24.79%) compared to SKE (20.55%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKE и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор