Сравнение SKE с AG
SKE (Skeena Resources Ltd) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SKE in Other Industrial Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 5 years, SKE returned 16.78%/yr vs 4.43%/yr for AG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKE и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKE показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.57%.
SKE
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -17.96%
- 6 месяцев
- -5.35%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 69.36%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- -5.70%
- 1 месяц
- -18.23%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 84.19%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- -0.44%
Сравнение доходности по годам SKE и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKE Skeena Resources Ltd | 6.66% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 878.93% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.57% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -1.61% |
Correlation
The correlation between SKE and AG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.49 |
Over the past year, SKE and AG have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKE:
$3.14B
AG:
$7.84B
SKE:
-CA$2.10
AG:
$0.59
SKE:
23.88
AG:
2.74
SKE:
CA$0.00
AG:
$1.49B
SKE:
-CA$1.29M
AG:
$646.49M
SKE:
-CA$109.58M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKE vs. AG — Ранг доходности на риск
SKE
AG
Сравнение SKE c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKE | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.42 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKE и AG
Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -90.20% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -50.88% | +16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -50.88% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.69% | -70.28% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -50.35% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.31% | -59.10% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 24.73% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKE и AG
Skeena Resources Ltd (SKE) и First Majestic Silver Corp. (AG) имеют волатильность 17.92% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 17.56% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.53% | 58.02% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.34% | 74.66% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 62.10% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 384.90% | 61.96% | +322.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKE и AG
SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
SKE Skeena Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKE и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKE and AG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKE has higher volatility (17.92%) compared to AG (17.56%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKE и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор