Сравнение SKE с AG
SKE (Skeena Resources Ltd) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SKE in Other Industrial Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 5 years, SKE returned 19.43%/yr vs 2.67%/yr for AG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKE и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 18.81%.
SKE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 37.20%
- 1 год
- 105.00%
- 3 года*
- 76.64%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 172.15%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам SKE и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKE Skeena Resources Ltd | 24.48% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 784.19% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -5.60% |
Correlation
The correlation between SKE and AG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, SKE and AG have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SKE:
$3.59B
AG:
$9.92B
SKE:
-$2.12
AG:
$0.60
SKE:
19.87
AG:
3.41
SKE:
$0.00
AG:
$1.49B
SKE:
-$1.29M
AG:
$646.49M
SKE:
-$109.58M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKE vs. AG — Ранг доходности на риск
SKE
AG
Сравнение SKE c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skeena Resources Ltd (SKE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKE | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.04 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 8.92 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SKE и AG
Максимальная просадка SKE за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKE и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -90.20% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -42.92% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -42.92% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.69% | -76.89% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -38.18% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.40% | -59.20% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 19.38% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKE и AG
Текущая волатильность для Skeena Resources Ltd (SKE) составляет 17.97%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что SKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 22.56% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.16% | 56.00% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 73.21% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 61.33% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 387.40% | 61.82% | +325.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKE и AG
SKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
SKE Skeena Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKE и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skeena Resources Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKE and AG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.56%) compared to SKE (17.97%). In terms of maximum drawdown, SKE dropped -75.69% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKE и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор