PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и WMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям WMRIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.50% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX

Сравнение комиссий MHESX и WMRIX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.

WMRIX
Wilmington Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.15

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.93

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.70

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между MHESX и WMRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и WMRIX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и WMRIX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-37.84%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.91%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-22.03%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-31.27%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-1.95%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.22%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.79%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и WMRIX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.85%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.06%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.37%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.54%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

12.48%

+2.30%