PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с WASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и WASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.74% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IVSIXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX

Сравнение комиссий MHESX и WASCX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.27

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WASCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.34

Корреляция

Корреляция между MHESX и WASCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и WASCX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и WASCX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и WASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-36.09%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.02%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-28.99%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-29.42%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.72%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.50%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.13%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и WASCX

Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 4.36%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.56%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.13%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.26%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.61%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.52%

-0.74%