Сравнение MHESX с RPGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и RPGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям RPGAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 7.59% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и RPGAX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.
Доходность на риск
MHESX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
MHESX
RPGAX
Сравнение MHESX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.84 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.27 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и RPGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и RPGAX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и RPGAX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и RPGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -24.42% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.66% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -21.79% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -24.42% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -5.13% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -3.88% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.78% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и RPGAX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.97% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.07% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 9.95% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 9.41% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 10.21% | +4.57% |