PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-6.34%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX

Сравнение комиссий MHESX и MSTSX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.24

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.46

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.26

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

0.71

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.24

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между MHESX и MSTSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и MSTSX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и MSTSX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-27.44%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.10%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-21.16%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-11.98%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.04%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.15%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и MSTSX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеют волатильность 4.36% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

11.74%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

19.00%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.03%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.66%

-0.88%