Сравнение MHELX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MHELX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHELX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.98% | 3.45% | 12.51% | 16.30% | -20.27% | 14.07% | 20.57% | 22.49% | -12.76% | 12.42% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHELX имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
MHELX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 7.63%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHELX и TPDAX
MHELX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MHELX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MHELX
TPDAX
Сравнение MHELX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHELX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.18 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.82 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.59 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 13.57 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.96 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MHELX и TPDAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHELX и TPDAX
Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 7.15% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 14.45% | 5.03% | 2.70% | 6.13% | 0.00% | 5.17% | 5.51% | 6.93% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHELX и TPDAX
Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -22.29% | -38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -7.58% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.58% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -22.29% | -16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -4.97% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -4.94% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.01% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHELX и TPDAX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHELX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.40% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 9.86% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 12.29% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 10.14% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 9.87% | +11.06% |