PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 3.00% соответственно.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с SICIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MHELX и SCLAX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MHELX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.75

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.24

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.02

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.96

-0.65

Корреляция

Корреляция между MHELX и SCLAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и SCLAX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и SCLAX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-5.59%

-55.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-2.32%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-5.59%

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-5.59%

-33.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-1.84%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-1.15%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.58%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и SCLAX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.19%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

2.01%

+13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

2.66%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

3.07%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

2.75%

+18.18%