PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.63% против 0.87% соответственно.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с SICIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий MHELX и QBDSX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHELX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.60

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.87

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.89

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

3.43

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между MHELX и QBDSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и QBDSX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и QBDSX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-18.38%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-3.09%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-7.40%

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-18.38%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.41%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.83%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.80%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и QBDSX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.40%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

2.77%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

3.77%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

4.32%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

5.26%

+15.67%