PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с WASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и WASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.74% соответственно.

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX
Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IVSIXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX

Сравнение комиссий MHEIX и WASCX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds

Доходность на риск

MHEIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXWASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.27

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WASCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между MHEIX и WASCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и WASCX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности WASCX в 10.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и WASCX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и WASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-36.09%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-9.02%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-28.99%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-29.42%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.72%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.50%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.13%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и WASCX

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.56%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

8.13%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

12.26%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

17.61%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

15.52%

-10.31%