PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-1.39%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с HGLBMHEIX с FFAAX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTBX

Сравнение комиссий MHEIX и MSTSX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSTSX в 0.78%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Доходность на риск

MHEIX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.24

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.46

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.26

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.71

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.24

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между MHEIX и MSTSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и MSTSX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и MSTSX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-27.44%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-14.10%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-21.16%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-11.98%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.04%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.15%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и MSTSX

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.39%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

11.74%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

19.00%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

15.03%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

15.66%

-10.45%