Сравнение MHEFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund | -13.93% | 4.23% | 18.30% | 19.54% | -20.68% | 19.81% | 19.79% | 25.20% | -10.95% | 20.45% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MHEFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.66% против 0.87% соответственно.
MHEFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -13.93%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 7.66%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEFX и QBDSX
MHEFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MHEFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MHEFX
QBDSX
Сравнение MHEFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.87 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.89 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.43 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MHEFX и QBDSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEFX и QBDSX
MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 4.93% | 0.00% | 12.46% | 5.78% | 3.47% | 3.00% | 0.05% | 1.83% | 6.71% | 18.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MHEFX и QBDSX
Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -18.38% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -3.09% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -7.40% | -31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -18.38% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -8.41% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -6.83% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 0.80% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEFX и QBDSX
MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.40% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.77% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 3.77% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 4.32% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 5.26% | +24.15% |