Сравнение MHD с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 8.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 0.51% против 7.97% соответственно.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и VTMFX
MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MHD vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MHD
VTMFX
Сравнение MHD c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.34 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.94 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.73 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 8.12 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.34 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.82 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MHD и VTMFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и VTMFX
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и VTMFX
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -28.49% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -6.82% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -17.40% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -21.87% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -4.00% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.57% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.45% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и VTMFX
BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.74% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.86% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.82% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.55% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 8.51% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 9.10% | +4.89% |