Сравнение MHD с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 8.08% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 0.51% против 3.02% соответственно.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и MIY
MHD берет комиссию в 2.14%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
MHD vs. MIY — Ранг доходности на риск
MHD
MIY
Сравнение MHD c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.37 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.44 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 3.89 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MHD и MIY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и MIY
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и MIY
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -42.19% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -8.12% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -34.59% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -34.59% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -5.68% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.33% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и MIY
Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) составляет 2.74%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.80% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 8.73% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.37% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 11.43% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 11.83% | +2.16% |