Сравнение MHCAX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHCAX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MHCAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 1.61% соответственно.
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHCAX и VBTIX
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
MHCAX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
MHCAX
VBTIX
Сравнение MHCAX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHCAX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 4.72 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHCAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.95 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MHCAX и VBTIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и VBTIX
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и VBTIX
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHCAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -18.90% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.73% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -18.13% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -18.90% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -2.94% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.32% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.97% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и VBTIX
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHCAX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.55% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 2.58% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.36% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 5.99% | +19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 4.97% | +13.26% |