Сравнение MGWIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.88% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и TSAIX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MGWIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MGWIX
TSAIX
Сравнение MGWIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и TSAIX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и TSAIX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -34.58% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.72% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -28.28% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -34.58% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -7.52% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.71% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и TSAIX
Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.34% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 10.26% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 17.32% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.20% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 17.62% | -4.79% |