PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGWIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и TSAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.88% соответственно.


MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Growth Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий MGWIX и TSAIX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.


Доходность на риск

MGWIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGWIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.62

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.28

-0.33

MGWIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGWIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между MGWIX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и TSAIX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TSAIX в 7.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и TSAIX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и TSAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGWIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-34.58%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-11.72%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-28.28%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-34.58%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-7.52%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.96%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.71%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и TSAIX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGWIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.26%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

17.32%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.20%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

17.62%

-4.79%