Сравнение MGWIX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGWIX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции MDIJX немного отстают с 9.18%.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и MDIJX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MGWIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MGWIX
MDIJX
Сравнение MGWIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.69 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и MDIJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и MDIJX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MDIJX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и MDIJX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -56.60% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -11.40% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -30.19% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -30.19% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -9.03% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.14% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.90% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и MDIJX
Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.30% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.37% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.99% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.09% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 14.64% | -1.81% |