PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.40% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGWIX и AAAAX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MGWIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.11

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.91

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.22

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между MGWIX и AAAAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и AAAAX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и AAAAX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-40.47%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.55%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-22.62%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-29.41%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.53%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.89%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и AAAAX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.27%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.26%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.62%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.19%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

12.66%

+0.17%