Сравнение MGTIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGTIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGTIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -11.87% | 10.23% | 27.38% | 24.40% | -18.99% | 26.41% | 22.84% | 40.17% | 1.07% | -0.31% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MGTIX показывает доходность -11.87%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
MGTIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.87%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 13.59%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGTIX и SWLGX
MGTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MGTIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MGTIX
SWLGX
Сравнение MGTIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGTIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.10 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.51 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MGTIX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGTIX и SWLGX
Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 12.57% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGTIX и SWLGX
Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -32.69% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -16.16% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.52% | -32.69% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -16.16% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.20% | -7.13% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.62% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGTIX и SWLGX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 4.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.38% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.82% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 22.31% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.47% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.78% | -4.62% |