Сравнение MGTIX с MFEIX
MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both Large Cap Growth Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MGTIX returned 14.62%/yr vs 17.14%/yr for MFEIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. MGTIX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.
Доходность
Сравнение доходности MGTIX и MFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGTIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции MGTIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.14% соответственно.
MGTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.57%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 9.61%
MFEIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 10.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGTIX и MFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 1.58% | 10.23% | 27.38% | 24.40% | -18.99% | 26.41% | 22.84% | 40.17% | 1.07% | 28.97% |
MFEIX MFS Growth I | 6.02% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
Correlation
The correlation between MGTIX and MFEIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.93 |
The correlation between MGTIX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGTIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск
MGTIX
MFEIX
Сравнение MGTIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGTIX | MFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGTIX и MFEIX
Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и MFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGTIX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -72.24% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.30% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -23.24% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.52% | -36.11% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -36.11% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.60% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -23.61% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.56% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGTIX и MFEIX
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 3.96%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGTIX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.93% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 14.34% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 17.63% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 22.20% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.37% | -3.16% |
Сравнение комиссий MGTIX и MFEIX
MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGTIX и MFEIX
Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности MFEIX в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 12.74% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 10.16% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
MGTIX and MFEIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEIX has higher volatility (5.93%) compared to MGTIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, MGTIX dropped -60.05% vs MFEIX's -72.24%.
MFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGTIX и MFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор