PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGTIX с MFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both Large Cap Growth Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MGTIX returned 14.88%/yr vs 17.67%/yr for MFEIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGTIX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MFEIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции MGTIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 17.67% соответственно.

MGTIX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.88%

MFEIX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
6.29%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.64%
3 года*
26.61%
5 лет*
14.38%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGTIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.23%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
MFEIX
MFS Growth I		6.29%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Correlation

The correlation between MGTIX and MFEIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.93

The correlation between MGTIX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с MIGFXMGTIX с AGTHXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MINIXMGTIX с MITTXMGTIX с IOLZX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Доходность на риск

MGTIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXMFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.64

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.05

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

3.43

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и MFEIX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и MFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGTIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-72.24%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.30%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-23.24%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-36.11%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-36.11%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.34%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-23.73%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.31%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) составляет 3.40%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGTIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.59%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.24%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.83%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

21.90%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.24%

-3.03%

Сравнение комиссий MGTIX и MFEIX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и MFEIX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности MFEIX в 14.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		14.11%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.10%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%

Часто задаваемые вопросы

MGTIX and MFEIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEIX has higher volatility (3.59%) compared to MGTIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MGTIX dropped -60.05% vs MFEIX's -72.24%.

MFEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGTIX и MFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор