Сравнение MGSEX с SSSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и SSSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и SSSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SSSFX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 14.25% против 8.81% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и SSSFX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.
Доходность на риск
MGSEX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск
MGSEX
SSSFX
Сравнение MGSEX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | SSSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.98 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.54 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.67 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 4.64 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.98 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и SSSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и SSSFX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SSSFX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и SSSFX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и SSSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -65.85% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.39% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -32.76% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -45.20% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -11.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.93% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.17% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и SSSFX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с SouthernSun Small Cap (SSSFX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 6.94% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 14.62% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 24.76% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 22.44% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 23.26% | +2.37% |