PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

MGRW.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.35%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий MGRW.TO и GCNS.TO

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.67

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.96

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.16

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

3.66

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.67

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.73

+0.40

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и GCNS.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.17%

TTM202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-15.37%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-5.05%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-15.37%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.69%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.65%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.60%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и GCNS.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.25%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.92%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

9.56%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

8.07%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

7.80%

+2.66%