PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRW.TO с GBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRW.TO (Mackenzie Growth Allocation ETF) and GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MGRW.TO returned 12.14%/yr vs 9.04%/yr for GBAL.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у GBAL.TO с доходностью 9.39%.

MGRW.TO

1 день
0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.89%
1 год
25.85%
3 года*
19.61%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

GBAL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
5.46%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.35%
1 год
18.03%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и GBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		9.90%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.39%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%4.98%

Correlation

The correlation between MGRW.TO and GBAL.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.53

The correlation between MGRW.TO and GBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с MAAA.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с TGRO.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с WSHR.NEO
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VBAL.TOGBAL.TO с VFV.TO

Доходность на риск

MGRW.TO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOGBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.79

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.83

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

11.25

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GBAL.TO равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOGBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.92

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.03

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и GBAL.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и GBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRW.TOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-18.92%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-6.40%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-10.24%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-18.92%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.30%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и GBAL.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRW.TOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.87%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.42%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

9.70%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

9.53%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и GBAL.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности GBAL.TO в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.73%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MGRW.TO and GBAL.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Mackenzie and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRW.TO и GBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор