Сравнение MGRDX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -3.48% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MGRDX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.56% против 9.04% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.56%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и PPYPX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MGRDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MGRDX
PPYPX
Сравнение MGRDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.24 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.85 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.83 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 13.07 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.24 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и PPYPX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.83% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и PPYPX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -42.48% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -10.21% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -35.65% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -42.48% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -4.08% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.28% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.43% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и PPYPX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.49% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.15% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.41% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 19.61% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 19.08% | -3.37% |