Сравнение MGRDX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -3.48% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRDX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
MGRDX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.56%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и GTMIX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MGRDX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MGRDX
GTMIX
Сравнение MGRDX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.67 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.54 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 16.76 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.67 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и GTMIX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.83% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и GTMIX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -58.31% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.24% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -28.81% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -40.32% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -4.51% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -12.75% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и GTMIX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.97% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.56% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.56% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.91% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.06% | -0.35% |