Сравнение MGRAX с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -1.99% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 3.62% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у BBIN с доходностью 2.53%.
MGRAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.34%
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и BBIN
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%.
Доходность на риск
MGRAX vs. BBIN — Ранг доходности на риск
MGRAX
BBIN
Сравнение MGRAX c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.95 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.16 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 8.18 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.38 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и BBIN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и BBIN
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BBIN в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.46% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и BBIN
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -33.37% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.57% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -29.24% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -7.30% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -6.39% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.06% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и BBIN
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 6.22%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.40% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 11.42% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 18.07% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.39% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.13% | -3.46% |