PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGRAX с MDISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с MDISX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MDISX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRAX или MDISX.

Корреляция

Корреляция между MGRAX и MDISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и MDISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
445.92%
292.33%
MGRAX
MDISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGRAX:

0.86

MDISX:

0.05

Коэф-т Сортино

MGRAX:

1.23

MDISX:

0.17

Коэф-т Омега

MGRAX:

1.17

MDISX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MGRAX:

0.78

MDISX:

0.05

Коэф-т Мартина

MGRAX:

2.16

MDISX:

0.13

Индекс Язвы

MGRAX:

6.20%

MDISX:

5.80%

Дневная вол-ть

MGRAX:

15.61%

MDISX:

16.40%

Макс. просадка

MGRAX:

-53.93%

MDISX:

-42.14%

Текущая просадка

MGRAX:

-3.73%

MDISX:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у MDISX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции MDISX по среднегодовой доходности: 5.86% против 0.95% соответственно.

MGRAX

С начала года

10.13%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

1.49%

1 год

10.93%

5 лет

8.35%

10 лет

5.86%

MDISX

С начала года

7.66%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-2.60%

1 год

-0.11%

5 лет

8.48%

10 лет

0.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGRAX и MDISX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MDISX в 0.95%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
График комиссии MGRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGRAX: 1.06%
MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund
График комиссии MDISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDISX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGRAX и MDISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MDISX
Ранг риск-скорректированной доходности MDISX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDISX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDISX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDISX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDISX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDISX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGRAX c MDISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MGRAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGRAX: 0.86
MDISX: 0.05
Коэффициент Сортино MGRAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGRAX: 1.23
MDISX: 0.17
Коэффициент Омега MGRAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MGRAX: 1.17
MDISX: 1.03
Коэффициент Кальмара MGRAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MGRAX: 0.78
MDISX: 0.05
Коэффициент Мартина MGRAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MGRAX: 2.16
MDISX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MDISX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и MDISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
0.05
MGRAX
MDISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и MDISX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MDISX в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGRAX
MFS International Growth Fund		1.20%1.32%1.19%0.86%0.73%0.56%0.94%0.98%0.69%1.01%1.00%3.58%
MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund		2.14%2.31%1.62%2.08%2.58%2.90%2.23%2.39%2.45%2.20%1.88%8.48%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и MDISX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки MDISX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и MDISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.73%
-6.20%
MGRAX
MDISX

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и MDISX

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund (MGRAX) составляет 8.63%, в то время как у Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.63%
10.84%
MGRAX
MDISX