PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRAX с VTRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund (MGRAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRAX
MFS International Growth Fund		-1.99%20.73%8.82%14.54%-15.31%9.20%15.45%26.83%-9.09%32.15%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.43%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, MGRAX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции MGRAX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.51% соответственно.

MGRAX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.46%
3 года*
10.58%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.34%

VTRIX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.75%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с MGRAX:
MGRAX с DHLAXMGRAX с FRVLXMGRAX с MGRVXMGRAX с MDISXMGRAX с VTMGXMGRAX с FSPSXMGRAX с MHOIX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий MGRAX и VTRIX

MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

MGRAX
MFS International Growth Fund
VTRIX
Vanguard International Value Fund

Доходность на риск

MGRAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRAX
Ранг доходности на риск MGRAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRAXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.67

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.25

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.27

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

8.54

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRAXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.67

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между MGRAX и VTRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRAX и VTRIX

Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности VTRIX в 17.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRAX
MFS International Growth Fund		5.46%5.35%5.99%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.67%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок MGRAX и VTRIX

Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-59.39%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.42%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-28.13%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

-38.26%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.84%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-13.93%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRAX и VTRIX

MFS International Growth Fund (MGRAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 6.22% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.35%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.33%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.35%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.73%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.54%

-0.87%