Сравнение MGQIX с GGMMX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.10%/yr vs 8.46%/yr for GGMMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и GGMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 18.82%.
MGQIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -3.63%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 6.66%
GGMMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и GGMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -1.81% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 16.01% |
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 18.82% | 10.57% | 1.65% | 39.12% | -16.24% | 19.30% | 15.86% | 3.52% |
Correlation
The correlation between MGQIX and GGMMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.58 |
The correlation between MGQIX and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск
MGQIX
GGMMX
Сравнение MGQIX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | GGMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.85 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.94 | -14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и GGMMX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и GGMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | GGMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -40.23% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -8.11% | -29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -23.46% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -28.23% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -2.50% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -9.70% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 2.41% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и GGMMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | GGMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.55% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.00% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 14.41% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 17.85% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.98% | +1.90% |
Сравнение комиссий MGQIX и GGMMX
И MGQIX, и GGMMX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и GGMMX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGMMX Gabelli Global Mini MitesTM Fund | 5.70% | 6.77% | 0.00% | 11.14% | 6.22% | 14.98% | 0.54% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and GGMMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGQIX has higher volatility (4.14%) compared to GGMMX (3.55%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs GGMMX's -40.23%.
GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и GGMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор