PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGPIX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGPIX с SMCWX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - MGPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MGPIX returned 7.62%/yr vs 10.57%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGPIX charges 1.69%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности MGPIX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGPIX показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.57% соответственно.

MGPIX

1 день
-1.62%
1 месяц
2.34%
С начала года
17.62%
6 месяцев
14.96%
1 год
26.20%
3 года*
15.75%
5 лет*
1.84%
10 лет*
7.62%

SMCWX

1 день
-2.21%
1 месяц
2.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
12.58%
1 год
23.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
1.84%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGPIX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		17.62%5.56%13.77%15.40%-20.47%-6.46%20.28%24.09%-12.06%18.08%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		14.26%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between MGPIX and SMCWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.89

The correlation between MGPIX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Growth Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с MGPIX:
MGPIX с VFHMGPIX с AGTHXMGPIX с CTIGXMGPIX с UOPIXMGPIX с OTPIXMGPIX с BQMGXMGPIX с BIPIX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

MGPIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGPIX
Ранг доходности на риск MGPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGPIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGPIXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.13

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

8.45

+2.42

MGPIX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGPIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGPIX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGPIX и SMCWX

Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGPIXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-62.46%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.83%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-21.40%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-39.79%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-39.79%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.21%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-14.89%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.98%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGPIX и SMCWX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 5.85%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGPIXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.88%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.09%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

16.89%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.40%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

17.92%

+3.35%

Сравнение комиссий MGPIX и SMCWX

MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGPIX и SMCWX

Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SMCWX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		2.91%3.42%0.91%0.00%3.26%1.47%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.21%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MGPIX and SMCWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMCWX has higher volatility (6.88%) compared to MGPIX (5.85%). In terms of maximum drawdown, MGPIX dropped -54.61% vs SMCWX's -62.46%.

MGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGPIX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор