PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGPIX с OTPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - MGPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, MGPIX returned 7.80%/yr vs 6.24%/yr for OTPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGPIX charges 1.69%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности MGPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGPIX показывает доходность 19.55%, а OTPIX немного ниже – 19.41%. За последние 10 лет акции MGPIX превзошли акции OTPIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.24% соответственно.

MGPIX

1 день
0.61%
1 месяц
4.02%
С начала года
19.55%
6 месяцев
16.93%
1 год
29.59%
3 года*
16.38%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.80%

OTPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.80%
С начала года
19.41%
6 месяцев
17.80%
1 год
37.09%
3 года*
-21.30%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		19.55%5.56%13.77%15.40%-20.47%-6.46%20.28%24.09%-12.06%18.08%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		19.41%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between MGPIX and OTPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.81

The correlation between MGPIX and OTPIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Growth Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с MGPIX:
MGPIX с VFHMGPIX с AGTHXMGPIX с CTIGXMGPIX с UOPIXMGPIX с BQMGXMGPIX с BIPIXMGPIX с BARAX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

MGPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGPIX
Ранг доходности на риск MGPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.19

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.87

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.09

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

11.29

+0.80

MGPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGPIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTPIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGPIX и OTPIX

Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-79.55%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.53%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.86%

-79.55%

+53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-79.55%

+35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-79.55%

+35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-64.41%

+64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-22.88%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.42%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) составляет 5.55%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.32%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.17%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.69%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

41.89%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

33.31%

-12.02%

Сравнение комиссий MGPIX и OTPIX

MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGPIX и OTPIX

Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности OTPIX в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		2.86%3.42%0.91%0.00%3.26%1.47%2.69%0.00%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.44%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGPIX and OTPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (8.32%) compared to MGPIX (5.55%). In terms of maximum drawdown, MGPIX dropped -54.61% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор