Сравнение MGPIX с BQMGX
MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGPIX returned 7.33%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGPIX charges 1.69%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.33% против 8.77% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 17.50%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 7.33%
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам MGPIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 18.20% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between MGPIX and BQMGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between MGPIX and BQMGX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGPIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
MGPIX
BQMGX
Сравнение MGPIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.28 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | -0.66 | +11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.27 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и BQMGX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGPIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -36.05% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -11.62% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -18.72% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -25.92% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -36.05% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.96% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -5.87% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.90% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и BQMGX
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGPIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.38% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.13% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 12.19% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.83% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 17.98% | +3.26% |
Сравнение комиссий MGPIX и BQMGX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и BQMGX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 2.90% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGPIX and BQMGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGPIX has higher volatility (5.14%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MGPIX dropped -54.61% vs BQMGX's -36.05%.
MGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGPIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор