Сравнение MGPIX с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Vanguard Financials ETF (VFH).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.53% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.30% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.26%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и VFH
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
MGPIX vs. VFH — Ранг доходности на риск
MGPIX
VFH
Сравнение MGPIX c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.32 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.18 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.54 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.48 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и VFH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и VFH
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.31% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и VFH
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -78.61% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.75% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -25.66% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -44.42% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -11.95% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -18.62% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.99% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и VFH
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.85% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.75% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 19.93% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 19.37% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 22.55% | -1.36% |