Сравнение MGPIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MGPIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGPIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 0.10% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MGPIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции MGPIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.54% соответственно.
MGPIX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 5.90%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGPIX и FSMAX
MGPIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
MGPIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
MGPIX
FSMAX
Сравнение MGPIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGPIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.91 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGPIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGPIX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGPIX и FSMAX
Дивидендная доходность MGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.42% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок MGPIX и FSMAX
Максимальная просадка MGPIX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGPIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGPIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -50.55% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.64% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -36.31% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -50.55% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -10.26% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -12.29% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.54% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGPIX и FSMAX
ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGPIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.01% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.07% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.79% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.32% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 30.19% | -9.03% |