PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGOYX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGOYX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		5.08%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.80% против 14.98% соответственно.

MGOYX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.19%
1 год
20.97%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.80%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с RIPIXMGOYX с CTIGXMGOYX с EEOFXMGOYX с BARIXMGOYX с USHYXMGOYX с VLEQX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий MGOYX и PKSFX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Доходность на риск

MGOYX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.23

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.48

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.42

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

0.95

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.23

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между MGOYX и PKSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и PKSFX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.63%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и PKSFX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGOYXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-54.46%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.21%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-22.02%

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-33.45%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-9.42%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-7.17%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.96%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и PKSFX

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGOYXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.62%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.11%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.95%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.90%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.79%

+4.44%