PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGOYX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGOYX с BFGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGOYX (Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGOYX returned 11.09%/yr vs 20.74%/yr for BFGFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGOYX charges 0.98%/yr vs 1.32%/yr for BFGFX.

Доходность

Сравнение доходности MGOYX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGOYX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции MGOYX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.09% против 20.74% соответственно.

MGOYX

1 день
0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
19.75%
6 месяцев
19.27%
1 год
29.84%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.30%
10 лет*
11.09%

BFGFX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.84%
С начала года
0.47%
6 месяцев
11.83%
1 год
19.26%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.03%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGOYX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		19.75%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.47%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Correlation

The correlation between MGOYX and BFGFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г.

0.73

The correlation between MGOYX and BFGFX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с CTIGXMGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с RIPIXMGOYX с BARAXMGOYX с VLEQXMGOYX с USHYX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Доходность на риск

MGOYX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGOYX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGOYXBFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.07

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.98

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.10

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

5.64

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGOYX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGOYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGOYX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGOYXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.07

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MGOYX и BFGFX

Максимальная просадка MGOYX за все время составила -57.23%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOYX и BFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGOYXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-59.52%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.74%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-21.00%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-35.93%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-43.62%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-12.37%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGOYX и BFGFX

Текущая волатильность для Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) составляет 4.63%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGOYXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.29%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

15.72%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

19.10%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

22.33%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

23.99%

-0.73%

Сравнение комиссий MGOYX и BFGFX

MGOYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGOYX и BFGFX

Дивидендная доходность MGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		12.84%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Часто задаваемые вопросы

MGOYX and BFGFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGFX has higher volatility (5.29%) compared to MGOYX (4.63%). In terms of maximum drawdown, MGOYX dropped -57.23% vs BFGFX's -59.52%.

MGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGOYX и BFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор