Сравнение MGOV с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
MGOV и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и XONE
MGOV берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
MGOV vs. XONE — Ранг доходности на риск
MGOV
XONE
Сравнение MGOV c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 6.31 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 13.53 | -12.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.03 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 19.73 | -18.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 88.12 | -84.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 6.31 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 4.94 | -4.01 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и XONE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и XONE
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и XONE
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -0.40% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -0.20% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.01% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.05% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.04% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и XONE
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.21% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.34% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 0.61% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.87% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 0.87% | +5.14% |