Сравнение MGOV с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
MGOV и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 авг. 2023 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MGOV и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGOV и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.21% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MGOV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
MGOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGOV и BNDD
MGOV берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
MGOV vs. BNDD — Ранг доходности на риск
MGOV
BNDD
Сравнение MGOV c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGOV | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.49 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.58 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.45 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.68 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGOV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.49 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.35 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между MGOV и BNDD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGOV и BNDD
Дивидендная доходность MGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MGOV и BNDD
Максимальная просадка MGOV за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGOV и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGOV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -30.87% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -10.93% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -27.13% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -19.04% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 7.27% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGOV и BNDD
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) составляет 1.77%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что MGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGOV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.47% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 8.07% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 12.39% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 13.55% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 13.55% | -7.54% |