Сравнение MGNR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MGNR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MGNR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGNR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGNR и XLE
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MGNR vs. XLE — Ранг доходности на риск
MGNR
XLE
Сравнение MGNR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.18 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.56 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.61 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.49 | 4.23 | +17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.18 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.31 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между MGNR и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и XLE
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и XLE
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGNR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -71.26% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.79% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -18.05% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.15% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и XLE
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGNR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.45% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 14.46% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 25.21% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 26.09% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 29.50% | -4.11% |