PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

MGNR и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и PXE

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		38.01%-2.82%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 38.01%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXE

1 день
1.64%
1 месяц
12.14%
С начала года
38.01%
6 месяцев
33.51%
1 год
32.67%
3 года*
13.61%
5 лет*
23.26%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с TNGY
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ

Сравнение комиссий MGNR и PXE

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXE в 0.63%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Доходность на риск

MGNR vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.98

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.40

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.44

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

4.61

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.98

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.18

+1.55

Корреляция

Корреляция между MGNR и PXE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и PXE

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PXE в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.85%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.93%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и PXE

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-83.99%

+61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-14.60%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.54%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-28.15%

+24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.39%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и PXE

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.70%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.33%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

33.64%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

33.80%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

36.98%

-11.59%