Сравнение MGNR с PIPE
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MGNR returned 46.68% vs 35.34% for PIPE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 31.06%.
MGNR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.11%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 27.56%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.80% | 40.86% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 31.06% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MGNR and PIPE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.31 |
The correlation between MGNR and PIPE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. PIPE — Ранг доходности на риск
MGNR
PIPE
Сравнение MGNR c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNR | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.84 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 11.68 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNR и PIPE
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -15.69% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -7.33% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -1.26% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.99% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.03% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и PIPE
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.31% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 11.68% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 14.86% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.65% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.65% | +6.52% |
Сравнение комиссий MGNR и PIPE
И MGNR, и PIPE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и PIPE
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PIPE в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.62% | 3.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and PIPE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (5.77%) compared to PIPE (5.31%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, MGNR leads with 46.68% vs 35.34% for PIPE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 46.68% return vs 35.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR and PIPE have the same expense ratio: 0.75% per year.
PIPE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.86% for MGNR.
They also come from different issuers: American Beacon and Invesco.
PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор