PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с IEZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

MGNR и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и IEZ

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.51%50.57%22.78%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		37.08%7.51%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 37.08%.

MGNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.73%
С начала года
17.51%
6 месяцев
27.67%
1 год
73.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.74%
С начала года
37.08%
6 месяцев
49.82%
1 год
46.46%
3 года*
13.38%
5 лет*
17.06%
10 лет*
-0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с TNGYMGNR с VDE
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USO

Сравнение комиссий MGNR и IEZ

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Доходность на риск

MGNR vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRIEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.26

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

1.76

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.84

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.95

5.00

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.26

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

-0.05

+1.77

Корреляция

Корреляция между MGNR и IEZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и IEZ

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IEZ в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.15%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.27%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и IEZ

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и IEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-92.52%

+70.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.72%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-54.76%

+49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-48.23%

+44.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.38%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и IEZ

Текущая волатильность для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) составляет 8.76%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MGNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.24%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

21.23%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

36.98%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

37.01%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

41.65%

-16.29%