PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNR с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGNR с FTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO).

MGNR и FTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г.. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MGNR и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGNR и FTWO

2026 (YTD)20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%16.44%

Доходность по периодам

С начала года, MGNR показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с BUXXFTWO с NLR

Сравнение комиссий MGNR и FTWO

MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF

Доходность на риск

MGNR vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNR c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGNRFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.27

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.89

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

3.82

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.49

16.05

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGNR vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNR и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGNRFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между MGNR и FTWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNR и FTWO

Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что сопоставимо с доходностью FTWO в 0.99%

TTM202520242023
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MGNR и FTWO

Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и FTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGNRFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-18.17%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-13.63%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.87%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.14%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.24%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNR и FTWO

American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGNRFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

6.31%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.86%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

22.58%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

19.26%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

19.26%

+6.13%