Сравнение MGNR с FTWO
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while FTWO is passively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 32.31% for FTWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.48% | 43.06% | 16.44% |
Correlation
The correlation between MGNR and FTWO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MGNR and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. FTWO — Ранг доходности на риск
MGNR
FTWO
Сравнение MGNR c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 2.81 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 7.50 | +16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.79 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.32 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и FTWO
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -18.17% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.54% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.72% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.44% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.32% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и FTWO
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.82% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 14.59% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 18.09% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.22% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.22% | +5.79% |
Сравнение комиссий MGNR и FTWO
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и FTWO
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FTWO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and FTWO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 32.31% for FTWO. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 1.01% for FTWO.
They also come from different issuers: American Beacon and Strive. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.49% for FTWO.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор