Сравнение MGNR с EIPX
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MGNR returned 74.30% vs 32.68% for EIPX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 50.57% | 22.78% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.72% | 11.44% | 21.92% |
Correlation
The correlation between MGNR and EIPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MGNR and EIPX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. EIPX — Ранг доходности на риск
MGNR
EIPX
Сравнение MGNR c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.51 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 7.97 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 22.02 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 2.97 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.21 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и EIPX
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -15.43% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -4.12% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.98% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.27% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.49% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и EIPX
American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MGNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.07% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 8.44% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 11.14% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 15.05% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 15.05% | +9.96% |
Сравнение комиссий MGNR и EIPX
MGNR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и EIPX
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EIPX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.66% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and EIPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (6.57%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, MGNR dropped -22.06% vs EIPX's -15.43%.
On 1-year performance, MGNR leads with 74.30% vs 32.68% for EIPX. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.30% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: American Beacon and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.95% for EIPX.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор