Сравнение MGNR с DVXE
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. MGNR is actively managed, while DVXE is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 25.87%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 29.50% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between MGNR and DVXE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. DVXE — Ранг доходности на риск
MGNR
DVXE
Сравнение MGNR c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNR | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.98 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MGNR и DVXE
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -17.96% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -12.06% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.83% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 31.16% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 31.16% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 31.16% | -6.15% |
Сравнение комиссий MGNR и DVXE
MGNR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и DVXE
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and DVXE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: American Beacon and WEBs. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор