Сравнение MGNI с CRWD
MGNI (Magnite, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -11.57%/yr vs 24.23%/yr for CRWD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 47.82%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 45.20% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between MGNI and CRWD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between MGNI and CRWD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
CRWD:
$178.69B
MGNI:
$1.05
CRWD:
-$0.02
MGNI:
3.50
CRWD:
34.59
MGNI:
2.70
CRWD:
38.56
MGNI:
$722.55M
CRWD:
$5.09B
MGNI:
$458.33M
CRWD:
$3.82B
MGNI:
$150.13M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. CRWD — Ранг доходности на риск
MGNI
CRWD
Сравнение MGNI c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.19 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.72 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и CRWD
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -67.69% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -37.18% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -44.44% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -67.69% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -11.41% | -61.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -23.61% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 16.31% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и CRWD
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 18.35% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 37.68% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 45.58% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 50.79% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 56.06% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и CRWD
Ни MGNI, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и CRWD
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and CRWD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.35%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор