PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGLIX с TIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с TIREX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGLIX или TIREX.

Корреляция

Корреляция между MGLIX и TIREX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGLIX:

0.14

TIREX:

0.69

Коэф-т Сортино

MGLIX:

0.26

TIREX:

0.99

Коэф-т Омега

MGLIX:

1.03

TIREX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGLIX:

0.05

TIREX:

0.40

Коэф-т Мартина

MGLIX:

0.22

TIREX:

2.06

Индекс Язвы

MGLIX:

8.05%

TIREX:

5.66%

Дневная вол-ть

MGLIX:

16.08%

TIREX:

17.20%

Макс. просадка

MGLIX:

-38.55%

TIREX:

-77.64%

Текущая просадка

MGLIX:

-24.57%

TIREX:

-18.57%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.69% соответственно.

MGLIX

С начала года

0.50%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-4.62%

1 год

2.16%

5 лет

4.97%

10 лет

2.43%

TIREX

С начала года

-0.49%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-4.46%

1 год

11.79%

5 лет

6.96%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGLIX и TIREX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGLIX и TIREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGLIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг риск-скорректированной доходности TIREX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIREX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGLIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа TIREX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и TIREX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TIREX в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		2.57%2.59%1.86%0.58%1.59%1.00%5.79%2.57%2.38%4.27%3.91%7.29%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.19%3.09%2.72%2.19%1.41%1.80%1.68%2.60%1.55%2.63%2.00%1.69%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и TIREX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки TIREX в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и TIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и TIREX

Текущая волатильность для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) составляет 3.92%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...