PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-1.31%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 3.37% против 5.75% соответственно.

MGLIX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.69%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
3.37%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Real Estate Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с AIGYXMGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FIKMXMGLIX с FRIFXMGLIX с FRINXMGLIX с FRIRX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с TISIXTIREX с SCHH

Сравнение комиссий MGLIX и TIREX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

MGLIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLIXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.22

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.41

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.37

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

1.52

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIREX равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLIXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между MGLIX и TIREX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и TIREX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.28%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и TIREX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-74.18%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.38%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-35.67%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-39.26%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

-11.84%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-13.54%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.97%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и TIREX

MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.60%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.11%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

16.12%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.84%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.13%

-3.35%