PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-2.98%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 15.44% соответственно.

MGLIX

1 день
0.45%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-3.81%
1 год
1.39%
3 года*
2.12%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
3.20%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Real Estate Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с TIREXMGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FSRNXMGLIX с MEIIXMGLIX с MFEKXMGLIX с MIEIX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MGLIX и MFEIX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MGLIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.30

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.59

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.22

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

0.74

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.50

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между MGLIX и MFEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и MFEIX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.34%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и MFEIX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-72.24%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-17.30%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-36.11%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-36.11%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.59%

-17.30%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-23.85%

+13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.06%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) составляет 4.53%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.58%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.05%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

21.56%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.87%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

21.16%

-4.39%