Сравнение MGLBX с MFOCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGLBX показывает доходность -3.97%, а MFOCX немного выше – -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGLBX имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции MFOCX немного отстают с 16.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MFOCX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MFOCX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и MFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGLBX и MFOCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности MFOCX в 18.53%

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки MFOCX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и MFOCX.

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Marsico Focus Fund (MFOCX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.