PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с MFOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGLBX с MFOCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGLBX (Marsico Global Fund) and MFOCX (Marsico Focus Fund) are both mutual funds - MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while MFOCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, MGLBX returned 19.78%/yr vs 18.57%/yr for MFOCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGLBX charges 1.45%/yr vs 1.34%/yr for MFOCX.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и MFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у MFOCX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции MFOCX по среднегодовой доходности: 19.78% против 18.57% соответственно.

MGLBX

1 день
0.59%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.17%
6 месяцев
19.54%
1 год
30.29%
3 года*
32.53%
5 лет*
14.37%
10 лет*
19.78%

MFOCX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.02%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.91%
1 год
21.40%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.65%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGLBX и MFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		17.17%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
MFOCX
Marsico Focus Fund		11.24%12.47%49.61%45.25%-33.36%20.23%47.52%32.33%0.23%34.20%

Correlation

The correlation between MGLBX and MFOCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.93

The correlation between MGLBX and MFOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Marsico Focus Fund

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с DHIVXMGLBX с FCNTXMGLBX с VFTAXMGLBX с FITLXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с MFOCX:
MFOCX с BSTMFOCX с VOOMFOCX с ARKKMFOCX с FTQGXMFOCX с QQQMFOCX с SPYMFOCX с SPMO

Доходность на риск

MGLBX vs. MFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MFOCX
Ранг доходности на риск MFOCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c MFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXMFOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.34

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.93

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.10

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

7.61

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. MFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFOCX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и MFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXMFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и MFOCX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки MFOCX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и MFOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGLBXMFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-54.96%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-10.44%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-23.56%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-36.76%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-36.76%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-14.91%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.88%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и MFOCX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Marsico Focus Fund (MFOCX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGLBXMFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.13%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.35%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

16.44%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.61%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.02%

+1.04%

Сравнение комиссий MGLBX и MFOCX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии MFOCX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и MFOCX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что меньше доходности MFOCX в 16.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFOCX
Marsico Focus Fund		16.01%17.81%11.96%2.18%18.06%11.66%8.36%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%
MGLBX
Marsico Global Fund		10.35%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGLBX and MFOCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGLBX has higher volatility (6.62%) compared to MFOCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MGLBX dropped -59.60% vs MFOCX's -54.96%.

MGLBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGLBX и MFOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор